Teaching
Sommer Semester 2018
Stochastik für Ingenieure: LSF Elearning
Stochastische Prozesse: LSF Elearning
Seminar zur Stochastik: LSF
Oberseminar zur Stochastik: LSF
Winter Semester 2017/18
Stochastic Processes:LSF Elearning
Poisson process, Brownian Motion, Conditional Expectation and Martingales, Stochastic Differential Equations
Zeitreihenanalyse: LSF Elearning
Oberseminar:
Sommer Semester 2017
Stochastik für Ingenieure: LSF Elearning
Relative Häufigkeit, Wahrscheinlichkeitsbegriff, diskrete und stetige Zufallsgrößen, Momente, Korrelation, Grundprinzipien der Mathematische Statistik, Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.
Seminar zur Statistik: LSF Elearning
Statistische Qualitätskontrolle: LSF
Winter Semester 2016/17
Stochastic Processes: LSF Elearning
Poisson process, Brownian Motion, Conditional Expectation and Martingales, Stochastic Differential Equations
Stochastische Finanzmarktmodelle: LSF Elearning
Mathematische Grundlagen (Wiener Prozess, Bedingte Erwartung und Martingale, Stochastische Integralgleichungen) und Darstellung der Prinzipien und Methoden der Derivatebewertung
Sommer Semester 2016
Weiterführende Mathematische Statistik:
Suffizienz, Vollständigkeit, Exponentialfamilien, Optimalitätsresultate der Schätz- und Testtheorie, Invarianzkonzepte, nicht-parametrische Modelle
Relative Häufigkeit, Wahrscheinlichkeitsbegriff, diskrete und stetige Zufallsgrößen, Momente, Korrelation, Grundprinzipien der Mathematische Statistik, Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.
Vorträge zu Forschungs- und Abschlussarbeiten.